第1章：数学基础与金融预备知识

学习目标：

1. 掌握线性代数基础（向量、矩阵运算、特征值分解）
2. 理解概率论与统计学基础（随机变量、概率分布、贝叶斯定理）
3. 熟悉状态空间模型的基本概念
4. 了解金融时间序列的基本特征和统计性质

简要说明：为学习卡尔曼滤波奠定必要的数学基础，特别强调金融数据的特殊性质，包括矩阵运算、概率统计和金融时间序列分析。

第2章：动态系统与状态估计入门

学习目标：

1. 理解动态系统的基本概念和数学描述
2. 掌握状态变量、观测变量的定义
3. 了解噪声模型和不确定性描述方法