第1章:数学基础与金融预备知识 学习目标 掌握线性代数基础(向量、矩阵运算、特征值分解) 理解概率论与统计学基础(随机变量、概率分布、贝叶斯定理) 熟悉状态空间模型的基本概念 了解金融时间序列的基本特征和统计性质 知识点总结 1. 线性代数基础 向量和矩阵运算 向量内积:a⋅b=∑i=1naibi\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_ia⋅b=∑i=1naibi 矩阵乘法:(AB)ij=∑k=1nAikBkj(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj}(AB)ij=∑k=1nAikBkj 矩阵转置:(AT)ij=Aji(A^T)_{ij} = A_{ji}(AT)ij=Aji 矩阵逆:AA−1=IAA^{-1} = IAA−1=I(仅对可逆矩阵) Haiyue10/2/25About 5 minKF
第2章:动态系统与状态估计入门 学习目标 理解动态系统的基本概念和数学描述 掌握状态变量、观测变量的定义 了解噪声模型和不确定性描述方法 知识点总结 1. 动态系统基本概念 系统的数学描述 动态系统是指状态随时间变化的系统,其数学表示为: xk+1=f(xk,uk,wk)\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k) xk+1=f(xk,uk,wk)Haiyue10/2/25About 7 minKF